ข้อมูลจากบทคัดย่อ
ยังไม่มีสรุปภาษาไทยสำหรับระเบียนนี้
ด้านล่างเป็นบทคัดย่อต้นฉบับภาษาอังกฤษจากข้อมูลบรรณานุกรม โปรดตรวจบทความต้นฉบับก่อนอ้างอิง
In this paper, we introduce a correlated aggregate claims risk model based on a compound Poisson counting process for non-equidispersed claim count data, incorporating with investment and reinsurance. Accordingly, the risk model has three distinct components: (1) the correlated risk model, which has multiple classes of insurance business where claims can be made from any type of various events, (2) the reinsurance strategy which is a combination of the excess of loss and quota-share reinsurance, which defends the insurer from risk exposure that results in large losses, (3) the investment, which strengthens the insurance company’s financial stability as a result of the relationship between return and volatility. The advancement of the proposed model is to accommodate non-equidispersed data commonly encountered in claim count data. Particularly, the proposed model covers two widely applied claim count processes, specifically the compound Poisson-binomial process and the compound Poisson-negative binomial process. In our study, we derive the model properties, obtain the optimal investment and reinsurance that maximize the adjustment coefficient and obtain the minimized upper bound of the ruin probability. Moreover, we perform numerical experiments to evaluate the performance of the proposed model based on the two claim count processes. In each scenario, we study impacts of reinsurance and investment to the upper bound of the ruin probability and obtain the optimal investment strategy.
เหตุผลที่อยู่ในฐานติดตาม
ระเบียนนี้ได้รับ Impact Signal 78/100 จากความใหม่ แหล่งเผยแพร่ ความร่วมมือ และสัญญาณในข้อมูลบรรณานุกรม คะแนนนี้ใช้จัดลำดับการติดตาม ไม่ใช่การตัดสินคุณภาพงานวิจัย
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: Probability and Risk Models · Statistical Methods and Inference · Risk and Portfolio Optimization
บทบาทของนักวิจัยและสถาบันไทย
Sutipon Punaluek · Jiraphan Suntornchost · Chulalongkorn University
ข้อจำกัดของข้อมูล
หน้านี้เป็นระเบียนบรรณานุกรมและข้อมูลจากบทคัดย่อ ยังไม่ใช่บทวิเคราะห์ฉบับเต็มหรือการประเมินคุณภาพงานวิจัย ควรตรวจสอบ DOI และเอกสารต้นฉบับก่อนนำไปอ้างอิง